Сравнение AHOG.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Ahold Delhaize NV (AHOG.DE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHOG.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| AHOG.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.32% | 9.47% |
| Дох-ть за 1 год | 0.07% | 26.61% |
| Дох-ть за 3 года | 12.83% | 7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 12.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 10.79% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 20.20% | 11.58% |
| Макс. просадка | -93.44% | -56.78% |
| Current Drawdown | -2.66% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между AHOG.DE и ^GSPC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AHOG.DE и ^GSPC
С начала года, AHOG.DE показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AHOG.DE имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AHOG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize NV (AHOG.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AHOG.DE и ^GSPC
Максимальная просадка AHOG.DE за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHOG.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AHOG.DE и ^GSPC
Koninklijke Ahold Delhaize NV (AHOG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AHOG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.